AKTİF CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon, katılma payları Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli Magnus çıktıları baz alınır. Varlıkların geçmiş fiyatları, rakip varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, faiz oranları, işsizlik vb.), mikro ekonomik göstergeler (piyasa değeri, PD/DD, dönem net kar veya zararı, varlıklar toplamı vb.), piyasa verileri (endeks, döviz kurları vb.), teknik analiz indikatörleri (momentum, volatilite, hacim, trend vb.), finansal modeller (Ortalama Varyans Portföy Optimizasyonu vb.), optimizasyon amaç fonksiyonları (Sharpe vb.), optimizasyon kısıtları (varlık ağırlık kısıtları vb.) ve istatistiksel modeller (Kovaryans Matrisi vb.) kullanılarak optimal portföy oluşturulur. Portföyde güncelleme önerileri periyot ve eşik değer bazlı yapılır. Piyasa koşulları ve portföy yöneticisi görüşleri doğrultusunda daha sık periyotlarda portföyde değişiklik yapılabilir.